Дворец принца Александра Ольденбургского был построен в стиле модерн и находится в старой Гагре.
Как и многие ранние здания в этом городе, дворец строился под руководством петербургского архитектора Григория Ипполитовича Люцедарского.
Комплекс зданий возводился поэтапно с 1901 по 1904 год.
Первым был построен сам дворец, с круглым панорамным окном в кабинете принца и трубой, которая сохранившейся до наших дней.
Позже появилась гостиничная часть для Царской семьи и представителей высшей знати Российской Империи.
Последним был построен флигель с башней сокольничего.
Дворец был оборудован по последнему слову техники: в здании изначально был предусмотрен лифт и электрическое освещение. Энергию для функционирования дома производилась гидроэлектростанцией, стоящей на реке Жоэквара.